Ihr schauspielerisches Debüt feierte die damals 21‑jährige Klein 2003 als Marie im Film Farm Girl und konnte damit das Kinopublikum von ihrem schauspielerischen Talent überzeugen. Ihren bisher größten Erfolg konnte sie 2021 als Sabrina Jackson in dem Film Hochzeitsglocken (Romantische Komödie) feiern. Weniger erfolgreich hingegen war ihr 2003 veröffentlichter Film Das Nagelstudio (Komödie).
Alexa Klein spielte bisher in fünf Filmen mit, darunter auch als Djuna & Nofi in dem 2005 erschienenen Publikumsmagneten Rock Trip. Sie arbeitet bereits an ihrem nächsten Filmprojekt.